Capire questi 4 pilastri ti renderanno vincente! 1. Probabilità

Parte 1 di 4

In questa guida, introdurrò le aree più essenziali che devi comprendere per raggiungere il successo nel trading. Mentre una miriade di componenti influenzerà i tuoi tentativi di successo in questa impresa – il trading è un’arena olistica con molti elementi da prendere in considerazione – senza questi quattro pilastri, fare profitti nel mercato in modo sostenibile può essere piuttosto irrealistico. Si noti che per sostenibile intendo una equity line annuale che mostra una chiara pendenza verso l’alto come quella in figura.

I 4 pilastri

I 4 pilastri che devi essere in grado di combinare sono:

1. tasso di vincita
2. rischio-rendimento
3. gestione del denaro
4. e il tuo broker. 

Questi dovrebbero essere i mattoni o i pilastri di cui ci riferiremmo quando si tratta del tuo approccio al trading sui mercati. Qualsiasi strategia, stato mentale, risoluzione degli obiettivi, preparazione, qualunque cosa tu voglia inserire nel tuo arsenale di trading che si discostano da questi 4 paletti, faranno soffrire i tuoi guadagni.

1. Percentuale di gain: la necessità di pensare alle probabilità

Come trader, devi essere in grado di realizzare una percentuale di gain sì realistica, ma abbastanza elevata in modo che quando la combinerai con il grado di rischio, il profit/loss per operazione (cioè quanto guadagnerai in un trade andato a buon fine rispetto alla perdita di un potenziale stop loss). Il risultato deve portare, dopo un numero sufficientemente ampio di trades, ad un risultato positivo.

La moneta e le sue probabilità

Pensiamo all’atto di lanciare una moneta, che è un evento reciprocamente esclusivo e casuale, con due esiti, testa o croce. Se ti chiedi, perché a breve termine, tali eventi sono considerati casuali nonostante la possibilità teorica del 50/50 è perché ci sono una miriade di fattori incontrollabili che influenzano qualsiasi risultato.
Idem nel trading.

Possiamo trovarci all’interno di un ciclo espansivo di breve oppure di lungo o viceversa, possono influire i fondamentali di un titolo oppure una news, ecc.

Quando si lancia una moneta, la forza con cui la moneta viene lanciata, il movimento dell’aria nella stanza, la posizione della nostra mano quando prendiamo la moneta, sono tutti elementi che giocano un ruolo in un risultato particolare.

Lo scenario

Su 4 lanci di una moneta lo scenario della probabilità del 50% che la moneta cada testa o croce, mi da fino a 16 risultati: (T=testa, C=croce)

TTTT – CTTT – TTTC – CTTC – TTCT – CTCT – TTCC – CTCC – TCTT – CCTT – TCTC – CCTC – TCCT – CCCT – TCCC – CCCC

Ciò significa che, come illustrato nella tabella seguente, in una sequenza di eventi con una probabilità del 50%, abbiamo una probabilità del 6,25% di finire con 4 teste o 4 croci

Invece 2 teste e 2 code, pur essendo il risultato più probabile, ha solo una probabilità del 37,5%.

In altre parole, in un campione così piccolo di eventi, si applica più casualità!

N° di lanci	Risultato con N TESTA		Probabilità in percentuale
0	1	CCCC	1/16 = 6.25%
1	4	TCCC – CTCC – CCTC – CCCT	4/16 = 25%
2	6	CTTC – CTCT – TTCC – CCTT – TCTC – TCCT	6/16 = 37.5%
3	4	CTTT – TTTC – TTCT – TCTT	4/16 = 25%
4	1	TTTT	1/16 = 6.25%

La curva che vedi sopra è conosciuta come distribuzione normale o curva a campana ed è uno degli strumenti più importanti nella statistica e nella teoria delle probabilità, ed è anche essenziale da capire per te come trader.

Cos’è la Deviazione standard

Le prove ripetitive di eventi casuali che derivano dal lancio di una moneta risultano su questa curva a campana. Scopriamo ora la distribuzione di probabilità di ottenere teste in 100 lanci di monete. Notate come la distribuzione dei risultati diventa più inclinata verso il centro del grafico o la forma della campana? Questo è noto come teorema del limite centrale.

E se continuassimo ad aumentare il numero di volte in cui lanciamo la moneta a 1.000? Più volte aumentiamo N = numero di volte in cui lanciamo la moneta (volte facciamo un trade), più pronunciata diventa la forma, con la creazione di un’altra verità universale nelle statistiche, cioè la deviazione standard. In parole povere, per un campione di lanci di monete abbastanza elevato, c’è una probabilità del 68% che il risultato risieda entro 1 deviazione standard (in blu), mentre una probabilità del 95% che il risultato arriverà dentro 2 deviazioni standard (in rosso ). La linea di fondo è che un evento casuale 50/50 ha la tendenza a bilanciarsi verso il centro della curva più aumenta il campione. E questo presuppone che stiamo lanciando una moneta.

Aumentiamo il numero di lanci

E se continuassimo ad aumentare il numero di volte in cui lanciamo la moneta a 1.000? Più volte aumentiamo N = numero di volte in cui lanciamo la moneta (volte facciamo un trade), più pronunciata diventa la forma, con la creazione di un’altra verità universale nelle statistiche, cioè la deviazione standard. In parole povere, per un campione di lanci di monete abbastanza elevato, c’è una probabilità del 68% che il risultato risieda entro 1 deviazione standard (in blu), mentre una probabilità del 95% che il risultato arriverà dentro 2 deviazioni standard (in rosso ). La linea di fondo è che un evento casuale 50/50 ha la tendenza a bilanciarsi verso il centro della curva più aumenta il campione. E questo presuppone che stiamo lanciando una moneta,

Conclusione

Per concludere questo primo capitolo, un altro punto chiave da aggiungere è che più lanci si eseguono e più diminuisce la percentuale complessiva di eventi sfortunati (perdite).

Come illustrato nelle tabelle seguenti. Se dovessimo piazzare 10 operazioni con un’aspettativa di percentuale di vittoria del 50%, la perdita massima prevista dal  sistema sarebbe 4, mentre se dovessimo aumentare il numero di operazioni a 100, la perdita massima sarebbe 7, che è proporzionalmente molto meno rispetto al campione totale. Pertanto, pur aumentando gli eventi sfortunati (le perdite) in termini relativi, il quadro netto complessivo diminuisce ampiamente, il che aiuta a regolarizzare anche la curva della campana.

Alla prossima.

Il capitolo seguente

Capire questi 4 pilastri ti renderanno vincente!
2. Rapporto Rischio Rendimento
Parte 2 di 4